خيارات التداول دلتا التحوط

دلتا استراتيجيات خيارات محايدة. استراتيجيات محايدة دلتا هي استراتيجيات الخيارات التي تم تصميمها لخلق المواقف التي من المرجح أن تتأثر الحركات الصغيرة في سعر الأمن يتحقق ذلك من خلال ضمان أن قيمة دلتا الشاملة للموقف هو أقرب إلى صفر قدر الإمكان. قيمة ديلتا هي واحدة من الإغريق التي تؤثر على كيفية تغير سعر الخيار نحن نلمس أساسيات هذه القيمة أدناه، ولكننا نوصي بشدة أن تقرأ الصفحة على خيارات دلتا إذا كنت أرين ر مألوفة بالفعل مع كيف تستخدم. الاستراتيجيات التي تنطوي على خلق موقف دلتا محايدة وعادة ما تستخدم في واحدة من ثلاثة أغراض رئيسية ويمكن استخدامها للربح من تسوس الوقت، أو من التقلب، أو أنها يمكن أن تستخدم للتحوط على الوضع القائم وحمايته ضد الصغيرة تحركات الأسعار في هذه الصفحة نشرح لهم بمزيد من التفصيل وتقديم مزيد من المعلومات حول كيفية بالضبط كيف يمكن استخدامها. المبادئ الأساسية دلتا الدلتا القيم المحايدة. الاستناد من الوقت Decay. Prof من خيارات التقلب. المحتويات السريعة روابط سريعة. أوصت خيارات وسطاء. أقرأ الاستعراض زيارة زيارة وسيط. إقرأ الاستعراض زيارة وسيط. إقرأ الاستعراض زيارة زيارة وسيط. إقرأ الاستعراض زيارة وسيط. إقرأ الاستعراض زيارة وسيط. Basics دلتا القيم دلتا محايد بوسيتيونس. ذي دلتا قيمة فإن الخيار هو مقياس لمدى تغير سعر أحد الخيارات عندما يتغير سعر التغييرات الأمنية الأساسية على سبيل المثال، فإن خيار القيمة الدلتا 1 سيزيد في السعر بمقدار 1 لكل زيادة واحدة في سعر الأساس الأمن وسوف تنخفض أيضا في السعر بنسبة 1 لكل 1 انخفاض في سعر الأمن الأساسي. إذا كانت قيمة دلتا 0 5، ثم السعر سوف تتحرك 50 لكل خطوة 1 في سعر الأمن الكامنة قيمة دلتا هي نظرية بدلا من العلم الدقيق، ولكن تحركات الأسعار المقابلة هي دقيقة نسبيا في الممارسة. ويمكن أن قيمة s دلتا الخيار أيضا أن تكون سلبية، مما يعني أن السعر سينتقل عكسيا بالنسبة لسعر وندرلين g الأمن خيار مع قيمة دلتا -1، على سبيل المثال، سوف تنخفض في السعر بنسبة 1 لكل 1 زيادة في سعر الضمانة الأساسية. قيمة الدلتا للمكالمات هي دائما إيجابية في مكان ما بين 0 و 1 ويضعها s دائما سلبية في مكان ما بين 0 و -1 الأسهم لديها على نحو فعال قيمة دلتا 1.You يمكن الجمع بين قيم دلتا من الخيارات و أو الأسهم التي تشكل موقف عام واحد للحصول على قيمة دلتا إجمالي من هذا الموقف على سبيل المثال، إذا كنت تملك 100 مكالمة مع قيمة دلتا 5، ثم القيمة الدلتا الشاملة من شأنها أن تكون 50 لكل 1 زيادة في سعر الأمن الأساسي، فإن السعر الإجمالي للخيارات الخاصة بك أن تزيد بنسبة 50. يجب أن نشير إلى أنه عند الكتابة يتم عكس قيمة دلتا بشكل فعال لذلك إذا قمت بكتابة 100 مكالمة مع قيمة دلتا من 0 5، ثم قيمة دلتا الشاملة ستكون -50 على قدم المساواة، إذا كتبت 100 يضع خيارات مع قيمة دلتا -0 5، ثم عموما سوف تكون قيمة دلتا 50 تنطبق نفس القواعد عندما y أو الأسهم بيع قصيرة قيمة دلتا من موقف السهم القصير سيكون -1 لكل سهم بيعها قصيرة. عندما قيمة دلتا الشاملة للموقف هو 0 أو قريبة جدا منه، ثم وهذا هو موقف دلتا محايد حتى إذا كنت تملك 200 يضع مع قيمة -0 5 القيمة الإجمالية -100 وتملك 100 سهم من القيمة الإجمالية الأسهم الأساسية 100، ثم هل عقد دلتا محايد position. You يجب أن ندرك أن قيمة دلتا من موقف الخيارات يمكن أن تتغير بالسعر من التغييرات الأمنية الكامنة مع مزيد من الخيارات في المال، فإن قيمة دلتا تتحرك أبعد من الصفر أي في المكالمات أنها سوف تتحرك نحو 1 وفي يضعها سوف تتحرك نحو -1 كما الحصول على مزيد من الخيارات من المال، قيمة دلتا يتحرك أبعد نحو الصفر. لذلك، فاز موقف محايد دلتا ر بالضرورة تبقى محايدة إذا كان سعر الأمن الكامنة يتحرك إلى أي درجة كبيرة. الترسيب من الوقت تسوس. آثار تسوس الوقت هي سلبية عندما كنت تملك الخيارات، لأن خارجهم القيمة w سوء الانخفاض مع انتهاء تاريخ انتهاء الصلاحية قد يؤدي ذلك إلى تآكل أي أرباح تقوم بها من القيمة الجوهرية المتزايدة ومع ذلك، عندما تكتب لهم يصبح الاضمحلال الوقت إيجابي، لأن الحد من القيمة الخارجية هو شيء جيد. من خلال خيارات الكتابة لخلق موقف دلتا محايدة، يمكنك الاستفادة من آثار تسوس الوقت ولا تفقد أنيموني من تحركات الأسعار الصغيرة في الأمن الأساسي. أبسط طريقة لإنشاء مثل هذا الموقف للربح من الوقت الاضمحلال هو الكتابة في المكالمات النقدية وكتابة عدد متساو من المال يضع على أساس نفس الأمن قيمة دلتا في المكالمات النقدية عادة ما يكون حوالي 0 5، وبالنسبة للأموال يضع عادة ما يكون حول -0 5 دعونا ننظر في كيفية هذا يمكن أن تعمل مع يتم تداول الأسهم X إكسامبلانباني في 50.At المكالمات 50 ضربة 50، قيمة دلتا 0 5 على أسهم الشركة X تتداول في 2.At المال يضع ضربة 50، قيمة دلتا -0 5 على أسهم الشركة X تتداول أيضا في 2.تكتب مكالمة واحدة العقد وعقد واحد عقد كل عقد يحتوي على 100 خيارات، لذلك يمكنك الحصول على إجمالي صافي الائتمان من 400 قيمة الدلتا للموقف محايدة. إذا كان سعر سهم الشركة لم تتحرك على الاطلاق بحلول الوقت الذي انتهت فيه هذه العقود، ثم والعقود ستكون عديمة القيمة، وسوف تحافظ على 400 الائتمان كربح حتى لو كان السعر لم تتحرك قليلا في أي من الاتجاهين وخلق مسؤولية بالنسبة لك على مجموعة واحدة من العقود، وسوف لا تزال ترجع الربح الإجمالي. ومع ذلك، هناك ق خطر الخسارة إذا تحرك الأمن الأساسي في السعر بشكل كبير في أي من الاتجاهين إذا حدث ذلك، يمكن تعيين مجموعة واحدة من العقود، ويمكن أن ينتهي بك الأمر إلى التزام أكبر من صافي الائتمان المستلمة. وهناك خطر واضح ينطوي على استخدام استراتيجية مثل كما هذا، ولكن يمكنك دائما إغلاق الموقف في وقت مبكر إذا كان يبدو أن سعر الأمن سوف تزيد أو تنخفض بشكل كبير انها استراتيجية جيدة لاستخدامها إذا كنت واثقا من أن الأمن لن يتحرك الكثير في price. Profiting من Volatility. Volatility هو عامل مهم للنظر في تداول الخيارات، لأن أسعار الخيارات تتأثر مباشرة من قبل ذلك الأمن مع تقلب أعلى سيكون إما تقلبات سعر كبير أو من المتوقع أن، والخيارات القائمة على على أمن مع تقلبات عالية وعادة ما تكون أكثر تكلفة تلك التي تقوم على الأمن مع تقلب منخفض وعادة ما تكون أرخص. وسيلة جيدة لتحقيق الربح المحتمل من التقلب هو خلق موقف دلتا محايدة على الأمن الذي تعتقد أنه من المرجح أن تزيد في التقلب أبسط طريقة للقيام بذلك هي شراء في المال يدعو على أن الأمن وشراء مبلغ مساو من المال يضع قدمنا ​​مثالا لإظهار كيف يمكن لهذا العمل يتداول الأسهم X في 50. في المكالمات النقدية ضربة 50، قيمة دلتا 0 5 على شركة X الأسهم تتداول في 2.At المال يضع ضربة 50، قيمة دلتا -0 5 على الشركة X الأسهم تتداول أيضا في 2.You شراء عقد مكالمة واحدة وعقد واحد عقد كل يخدع المسالك يحتوي على 100 خيارات، لذلك التكلفة الإجمالية هي 400 قيمة دلتا الموقف هو محايد. هذه الاستراتيجية لا تتطلب استثمارا مقدما، وكنت تقف لتفقد هذا الاستثمار إذا كانت العقود اشترى تنتهي لا قيمة لها ولكنك أيضا الوقوف على تحقيق بعض الأرباح إذا كان الأمن الكامن يدخل فترة من التقلب. يجب أن تتحرك خطوة الأمن الكامنة بشكل كبير في السعر، ثم سوف يحقق ربح بغض النظر عن الطريقة التي يتحرك إذا ترتفع بشكل كبير، فإنك سوف كسب المال من المكالمات الخاصة بك إذا انخفض إلى حد كبير ، ثم سوف كسب المال من puts. It s من الممكن أيضا أن كنت يمكن أن تحقق ربحا حتى لو كان الأمن لا تتحرك في السعر إذا كان هناك توقع في السوق أن الأمن قد تواجه تغيرا كبيرا في السعر، ثم هذا من شأنه أن يؤدي إلى تقلب ضمنية أعلى ويمكن أن يدفع ما يصل سعر المكالمات ويضع كنت تملك. قدمت الزيادة في التقلب له تأثير إيجابي أكبر من التأثير السلبي للتآكل الوقت، هل يمكن أن تبيع الخيارات الخاصة بك لتحقيق الربح مثل هذا السيناريو ليس من المرجح جدا، والأرباح لن تكون ضخمة، ولكن يمكن أن يحدث. أفضل وقت لاستخدام استراتيجية مثل هذا هو إذا كنت واثقا من خطوة كبيرة في الأسعار في الأمن الأساسي، ولكن ليست متأكدا في أي اتجاه إمكانات الربح غير محدود أساسا، لأن أكبر خطوة كلما كنت سوف الربح. يمكن أن تكون مفيدة جدا للتحوط مواقف الأسهم وحماية ضد حركة سعر غير متوقعة دلتا التحوط محايد هو وهي طريقة شعبية جدا للتجار الذين يحملون موقف الأسهم طويلة أنهم يريدون أن تبقي مفتوحة على المدى الطويل، ولكن أنها تشعر بالقلق إزاء انخفاض على المدى القصير في price. The المفهوم الأساسي للتحوط دلتا محايد هو أن تقوم بإنشاء دلتا موقف محايد من خلال شراء ضعف عدد في المال يضع الأسهم التي تملكها وبهذه الطريقة، كنت مؤمن بشكل فعال ضد أي خسائر في حال انخفاض سعر السهم، ولكن لا يزال يمكن أن يحقق الربح إذا استمر في الارتفاع. ونيد 100 سهم في سهم الشركة X، الذي يتداول عند 50 تعتقد أن السعر سوف يزداد على المدى الطويل، ولكن كنت قلقا قد تنخفض على المدى القصير قيمة دلتا الشاملة من 100 سهم الخاص بك هو 100، لذلك لتحويله إلى موقف محايد دلتا تحتاج إلى موقف المقابلة مع قيمة -100.This يمكن أن يتحقق عن طريق شراء 200 في المال يضع الخيارات، مع كل قيمة دلتا -0 5 إذا كان السهم يجب أن تقع في السعر، ثم يعود من التغطيات سوف تغطي تلك الخسائر إذا كان السهم يجب أن يرتفع في السعر، فإن يضع ينتقل من المال وسوف تستمر في الاستفادة من هذا الارتفاع هناك، بالطبع، تكلفة المرتبطة هذه الاستراتيجية التحوط، وهذا هو تكلفة شراء يضع هذا هو تكلفة صغيرة نسبيا، على الرغم من، لحماية المقدمة. حقوق الطبع والنشر 2017 - جميع الحقوق محفوظة. دلتا محايدة Trading. Delta التداول المحايد - تعريف. أحد موقف الخيار الذي هو غير حساس نسبيا لتحركات الأسعار الصغيرة من الكامنة الأسهم بسبب وجود النيا ص صفر أو صفر قيمة دلتا وبالتالي محايد من حيث الدلتا. دلتا تجارة محايد - في شروط الرجل العادي. هل ترغب في معرفة كيفية الربح بغض النظر عن إذا ذهب السوق صعودا أو هبوطا. أو كنت ببساطة ترغب في جعل أي خسائر ينبغي أن السوق ذهبت إلى أسفل. دلتا التداول المحايد هو الجواب في المصطلحات للشخص العادي، دلتا التداول المحايد هو بناء المواقف التي لا تتفاعل مع التغيرات الصغيرة في سعر الأسهم الأساسية بغض النظر إذا كان السهم الأساسي ترتفع أو لأسفل، موقف يحافظ عليه قيمة ولا زيادة أو انخفاض في السعر في تداول الخيارات، وهذا ما يعرف أيضا باسم دلتا المحايدة التحوط أو دلتا التجارة المحايدة من أجل فهم دلتا تجارة محايدة، يجب عليك أولا معرفة ما هي دلتا القيمة وغيرها من الخيارات غريكس دلتا التجارة المحايدة والدلتا المحايدة التحوط هي استراتيجيات ممتازة جعلت ممكنة فقط من خلال استخدام الخيارات، وأداة لا غنى عنها في كل الخيارات المهنية التجار arsenal. Delta التداول المحايد - من هو for. Delta التداول المحايد و دلتا التحوط المحايد هي للمتداولين الخيار الذين لا يريدون أي خطر الاتجاه ولا التحيز دلتا التحوط محايدة ليس فقط يزيل المخاطر اتجاه صغير ولكن أيضا قادرة على تحقيق ربح على الانفجارات الصاعدة أو الهبوط السلبي إذا تم الاحتفاظ قيمة غاما موقف إيجابي وعلى هذا النحو، دلتا المحايدة التحوط هي أيضا كبيرة للحصول على الأرباح من غير مؤكد، متقلبة، الأسهم التي من المتوقع أن تجعل هبوطا كبيرا في أي من الاتجاهين. دلتا التداول المحايد - شروط و jargon. An عقود العقد مع 0 5 قيمة دلتا يشار إلى وجود 50 ديلتاس كل عقد ويمثل 100 سهم، لذلك 0 5 × 100 50.100 سهم يشار إلى وجود 100 ديلتاس كما كل سهم له قيمة دلتا من 1.All أخرى تساوي وتجاهل التقلبات، كونها طويلة 100 الدلتا يعني أنه إذا تحرك السهم الأساسي بنسبة 1، يجب أن يكسب الموقف 100 وإذا كان السهم يتحرك بنسبة 1، يجب أن تفقد الموقف 100 موقف الذي هو 50 دلتا طويلة يعني أنه إذا كان السهم الأساسي يتحرك بنسبة 1، يجب أن موقف غاي ن 50 وإذا كان السهم يتحرك إلى أسفل بنسبة 1، فإن الموقف يجب أن يخسر 50 يجري دلتا محايد أو 0 دلتا، يعني أن قيمة الموقف لا ترتفع ولا أسفل مع المخزون الأساسي فهم دلتا بالتالي واحدة من أهم الخيارات الأساسية المعرفة التداول هناك نوعان من التحوط دلتا محايدة، والمعروفة باسم ثابت التحوط دلتا والدينامية دلتا التحوط ثابت دلتا التحوط يعني وضع موقف إلى صفر دلتا ثم تركه للاسترخاء على دينامية دلتا التحوط الخاصة هو إعادة تعيين مستمر من دلتا موقف إلى الصفر كما يتداول سعر الأسهم الأساسية. دلتا التداول المحايد - الخيار فقط example. An في خيار الاتصال أتم المال أذهب قد تختلف القيم الفعلية نظريا قليلا قيمة دلتا من 0 5 وخيار أتم وضع أيضا يجب أن يكون قيمة دلتا من -0 5 شراء كل من خيار المكالمة ووضع الخيار النتائج في موقف دلتا محايدة مع 0 قيمة دلتا على العكس من ذلك، تقصير بيع لفتح خيار الاتصال يولد -0 5 دلتا بينما تقصير وضع المرجع تيون يولد 0 5 delta.0 5 خيار المكالمة - 0 5 وضع الخيار 0 Delta. Buying كل من خيار الدعوة ووضع الخيار في نفسه في سعر الإضراب المال هو دلتا شعبية محايدة استراتيجية التداول الخيار، ودعا طويل سترادل الربحية عندما يتحرك الأسهم الأساسية صعودا أو هبوطا كبيرا. دلتا التداول المحايد - الخيار الأسهم example. A حصة لديها قيمة دلتا 1 كما انها ترتفع قيمة 1 لكل 1 ارتفاع في الأسهم إذا كنت تملك 100 سهم من الأسهم، يمكنك جعل موقف دلتا محايدة من خلال شراء 2 عقود من ذلك في المال وضعت خيارات مع قيمة دلتا من -50 لكل عقد 100 قيمة دلتا 100 سهم - 100 2 × 50 0 الدلتا. أي انخفاض صغير في سعر الأسهم سيكون على الفور تعويض من ارتفاع في قيمة خيارات وضع بحيث لا تتغير قيمة الموقف العام على العكس من ذلك، أي ارتفاع طفيف في سعر الأسهم سوف يقابله أيضا انخفاض في قيمة الخيارات وضعت حتى قيمة الموقف العام لا تتغير في أي من الاتجاهين هذا هو السابقين تقنية تداول الخيارات بشعبية كبيرة تستخدم من قبل التجار الخيار الذين يمتلكون الأسهم ويرغب في حماية قيمة هذا الموقف عندما يصل السهم إلى مستوى مقاومة قوية. وهذا هو خيار تداول خيار جيد للتجار الخيار الذين يحملون أسهم على المدى الطويل للتحوط ضد قطرات على طول الطريق. دلتا التداول المحايد - الغرض. هناك 2 أغراض للذهاب دلتا محايد على موقف وهي تقنيات التداول الخيار المفضل من التجار المخضرم أو الخيار المؤسسي أسميهم دلتا تجارة محايد والتداول دلتا محايدة. 1 دلتا تجارة محايد - لجعل الربح. دلتا التداول المحايد قادر على تحقيق ربح دون اتخاذ أي مخاطر الاتجاه وهذا يعني أن موقف التداول محايدة دلتا يمكن أن يحقق الربح عندما يبقى المخزون الأساسي الراكدة أو عندما يتجمع الأسهم الأساسية أو خنادق بقوة يتم الوفاء بذلك في 4 طرق .1 من خلال محاولة طرح انتشار الخيار هذه هي تقنية يمكن فقط صناع السوق تنفيذ، وهو ببساطة شراء بسعر العرض و سيمو بيع في نفس الوقت بسعر الطلب، وخلق صافي صفقة دلتا صفقة والاستفادة من العطاء نسأل تنتشر مع أي مخاطر الاتجاه على الإطلاق هذا هو المعروف أيضا باسم سلخ فروة الرأس البعض قد يجادل بأن هذا ليس حقا دلتا التداول محايد ولكن أنا ذاهب للتو لتشمل فإنه من أجل اكتمال ساك. 2 بواسطة تسوس الوقت عندما يكون الموضع محايد الدلتا، وجود 0 قيمة دلتا، فإنه لا يتأثر الحركات الصغيرة التي أدلى بها المخزون الأساسي، لكنها لا تزال تتأثر تسوس الوقت والقيمة قسط من الخيارات المعنية تستمر في الاضمحلال يمكن تعيين موقف تداول الخيارات حتى للاستفادة من هذا الاضمحلال الوقت بأمان دون اتخاذ خطر اتجاهي كبير وأحد الأمثلة على ذلك هو استراتيجية الخيارات سترادل القصير الذي يحقق أرباح إذا كان المخزون الأساسي لا يزال راكدا أو يتحرك صعودا وهبوطا بشكل ملحوظ. التقلب من خلال تنفيذ موقف دلتا محايد، يمكن للمرء أن يستفيد من تغيير في التقلب دون اتخاذ مخاطر اتجاهية كبيرة هذه الاستراتيجية تداول الخيارات للغاية مفيدة عندما يتوقع أن يتغير التقلب الضمني قريبا. 4 من خلال وضع استراتيجيات تداول الخيارات المتقلبة على الرغم من أن المواقف المحايدة للدلتا لا تتأثر بالتغيرات الصغيرة في المخزون الأساسي، إلا أنها لا تزال تستفيد من التحركات الكبيرة والمهمة مثال واحد على تداول الخيارات هذا استراتيجية هي الشهيرة لونغ سترادل التي ذكرناها أعلاه هذا هو موقف دلتا دلتا محايدة نموذجية لا تزال جاما إيجابية، مما يزيد من موقف دلتا في اتجاه هذه الخطوة، مما يسمح للموقف للربح تدريجيا في أي اتجاهين 2. دلتا المحايدة التحوط - ل بروتكتيون. ديلتا المحايدة التحوط هي تقنية تداول الخيارات المستخدمة لحماية موقف من تقلبات السعر على المدى القصير وهذا مفيد بشكل خاص للأسهم على المدى الطويل أو خيار ليب شراء واستراتيجية عقد ميزة الاستفادة من التحوط دلتا محايد هو أنه يحمي ليس فقط موقفكم من التغيرات السعرية الصغيرة خلال أوقات عدم اليقين مثل المقاومة أو مستويات الدعم القريب، ولكن أيضا إنا يحافظ على موقفك لمواصلة الربح من تلك النقطة فصاعدا إذا ارتفع السهم أو ينخفض ​​بقوة. عينة من دلتا المحايدة التحوط ل Stocks. John تملك وعقدت 1000 سهم من مايكروسوفت عن 27 للسهم الواحد في 14 مارس 2007 في 14 مايو، عندما كانت مايكروسوفت تداول في 31 يونيو، قرر جون أن مستوى المقاومة قد تم التوصل إليه، وأراد أن يؤدي تحوط محايد دلتا ضد تغير سعر قصير الأجل في حين أن القدرة على الربح إذا مسفت تجمع أو خندق بقوة من هذه النقطة اشترى جون 20 عقدا من تموز / يوليو 31 بوت لتنفيذ دلتا محايدة التحوط .1000 دلتا 1000 سهم - 1000 دلتا من 20 عقدا في المال وضع خيارات 0 دلتا. إذا مسفت تتجمع بقوة من هذه النقطة فصاعدا، خيارات خيارات تنتهي ببساطة لا قيمة لها في حين أن الأسهم لا تزال تكتسب في القيمة، والسماح لل موقف لمواصلة الربح بعد تكلفة خيارات وضع تم تعويضه من ارتفاع في سعر السهم. إذا مسفت خنادق من هذه النقطة فصاعدا، فإن خيارات وضع كسب في نهاية المطاف في سعر أسرع من الأسهم حيث تمثل 20 عقدا 2000 سهم من مسفت ودلتا سوف تصبح تدريجيا أعلى بسبب غاما إيجابية، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى توليد دلتا سلبية أعلى من دلتا الأسهم الإيجابية، مما يسمح للموقف للربح طالما استمرت مسفت في الانخفاض. ويؤدي التحوط المحايد للدلتا للأسهم إلى إنشاء وضع تداول الخيارات المتداخلة الاصطناعية. مثال على تحييد دلتا المحايد ل أوبتيونس. جوهن المملوكة وعقد 10 عقود لخيار استدعاء ليبس في مارس 2008 في سعر الإضراب 20 في 14 مارس 2007 عندما كانت مسفت تداول في 27 في 14 مايو، عندما كان تداول ميكروسوفت في 31، قرر جون أن مستوى المقاومة قد تم التوصل إليه، وأراد أن يؤدي التحوط دلتا محايدة ضد تغير السعر على المدى القصير في حين أن تكون قادرة على الربح ينبغي مسفت تجمع أو خندق بقوة من هذا نقطة على افتراض أن خيارات المكالمة ليبس لها قيمة دلتا 0 8، اشترى جون 16 عقدا من تموز / يوليه 31 من أجل تنفيذ التحوط المحايد الدلتا.800 قيمة دلتا لخيارات ليب - 800 د قيمة إلتا من 16 عقود من المال في وضع خيارات 0 دلتا. إذا مسفت يتجمع بقوة من هذه النقطة فصاعدا، خيارات وضع تنتهي ببساطة لا قيمة لها في حين تستمر الخيارات ليب للحصول على القيمة، مما يسمح للموقف لمواصلة الاستفادة بعد تكلفة تم تعويض الخيارات من قبل الارتفاع في الخيارات ليب. إذا خنادق مسفت من هذه النقطة فصاعدا، فإن خيارات 16 وضع اكتساب في نهاية المطاف في سعر أسرع من 10 خيارات الاتصال ليب، مما يسمح للموقف للربح طالما تستمر مسفت في الانخفاض. Delta نيوترال التحوط أقفال فعالة في الأرباح على موقف طويل الأجل الخاص بك الحق عند نقطة التحوط دلتا محايدة وضعت في حين يسمح لك لمواصلة الاحتفاظ الأسهم المفضلة لديك أو ليبس دون التحوط دلتا محايدة، والطريقة الوحيدة التي يمكن ختم في الأرباح سيكون من خلال بيع الموقف، وهو شيء t كنت دائما تريد أن تفعل خيارات مواقف تحقيق دلتا محايدة من خلال التحوط على أساس نسبة التحوط من -1.Delta التحوط المحايد - الخطوة B y الخطوة. ديلتا المحايدة التحوط الخطوة 1.- تحديد قيمة دلتا إجمالي الوضع الحالي الخاص بك. إذا كنت تحتجز 100 سهم، ثم كنت طويلة 100 الدلتا إذا كنت عقد الخيارات، ثم تحتاج إلى تحديد الدلتا الإجمالية من الخيارات الخاصة بك عن طريق ضرب قيمة دلتا من كل خيار من قبل عدد من الخيارات. إذا كنت عقد 10 عقود من خيارات المكالمة مع 0 5 دلتا لكل منهما، ثم القيمة الإجمالية دلتا الخاص بك هو 0 5 × 1000 500 deltas. If كنت عقد عقد 1 من المكالمة خيارات مع 0 5 دلتا لكل منهما، ثم القيمة الإجمالية دلتا إذا 0 5 × 100 50 deltas. Delta المحايدة التحوط الخطوة 2.- تحديد نوع دلتا محايدة التحوط اللازمة. إذا كان موقفك دلتا طويلة، فإنك سوف تحتاج الدلتا السلبية كما التحوط، وإذا كان موقفك هو الدلتا السلبية، فإنك سوف تحتاج دلتااس إيجابية كما التحوط. خيارات المكالمة الطويلة خيارات وضع قصيرة إيجابية deltas. Short خيارات المكالمة خيارات وضع طويلة سلتاس deltas. If موقفكم طويل 100 ديلتاس، وسوف تحتاج إلى إنتاج قصيرة 100 الدلتا من أجل أن يؤدي إلى صفر دلتا يمكنك أن تفعل ذلك من خلال بيع خيارات الاتصال أو شراء خيارات وضع. ديلتا المحايدة التحوط الخطوة 3.- تحديد القيمة الإجمالية دلتا اللازمة للتحوط. بعد تحديد أي نوع من التحوط احتياجاتك الموقف، يجب عليك الآن العمل على عدد من تلك التحوط التي تحتاجها بالصيغة التالية إجمالي دلتا الآن 100 دلتا قيمة خيارات التحوط المختارة. إذا كان موقفك هو 100 ديلتاس طويلة، وسوف تحتاج إلى إنتاج قصيرة 100 الدلتا من أجل أن يؤدي إلى دلتا الدلتا على افتراض كل من خيارات الاتصال المال و وضع خيارات على حد سواء 0 0 قيمة دلتا. 100 100 0 5 2 عقود. يمكنك إما شراء 2 عقود من الخيارات وضع أو بيع 2 عقود من خيارات الاتصال لأداء تحوط دلتا محايد على الموقف. دلتا محايد التحوط - خيارات قصيرة أو طويلة. كما تعلم من أعلاه، على حد سواء خيارات المكالمة القصيرة وخيارات وضع طويلة تنتج الدلتا السلبية، لذلك ما هو الفرق بين الاثنين في موقف دلتا محايدة خيارات المكالمة قصيرة يضع تسوس الوقت لصالحك ويؤدي إلى أرباح إضافية يجب أن تبقى الأسهم الكامنة راكدة ولكن من العيب هو أن حماية الجانب السلبي أنه يقدم يقتصر على سعر خيارات المكالمة قصيرة إذا كان السهم الأساسي ينخفض ​​أكثر من تكلفة خيارات المكالمة قصيرة، وموقفكم تبدأ في جعل خسارة طويلة وضع خيارات توفر الحماية السلبية غير محدود ويسمح في نهاية المطاف موقف للربح إذا انخفض السهم الأساسي بشكل كبير ولكن العيب هو تسوس الوقت، ويمكن أن يؤدي إلى خسارة صغيرة بسبب تآكل القيمة الممتازة إذا كان المخزون الأساسي الرئيسية الراكدة. دلتا التجارة المحايدة - الاعتبارات. كما نعلم جميعا، قيمة دلتا من خيارات الأسهم تتغير في كل وقت أي تغيير في القيم دلتا سوف تؤثر على دلتا الوضع المحايد لموقف دلتا محايدة معدل التغير في قيمة دلتا إلى التغيير في الأسهم الأساسية يحكمها قيمة غاما قيمة غاما يزيد من دلتا خيارات المكالمة كما ترتفع الأسهم الأساسية ويزيد من دلتا خيارات وضع كما ينخفض ​​المخزون الأساسي هو بالضبط هذا التأثير غاما التي تسمح موقف دلتا محايدة لجعل الربح بغض النظر عما إذا كان السهم الأساسي يتحرك صعودا أو هبوطا بقوة يمكن جعل الموقف ليكون راكدا تماما بغض النظر عن مدى قوة يتحرك السهم إذا تم التحوط موقف دلتا و غاما محايدة. أيضا اليسار إلى انتهاء يؤثر أيضا على قيمة دلتا من أصل من خيارات المال أقرب إلى انتهاء، وانخفاض دلتا من خيارات المال يصبح. دلتا التداول المحايد - ديناميكية دلتا التحوط ديناميكية Hidging. Delta القيمة في الخيار ترادي نغ التغييرات في كل وقت بسبب قيمة غاما تتحرك موقف التداول دلتا محايدة ببطء من حالته دلتا محايدة وإلى حالة منحازة الاتجاه على الرغم من أن هذا السلوك يسمح دلتا الصفقات التجارية محايدة للربح في جميع الاتجاهات، في موقف دلتا محايدة وهذا هو التي تم إنشاؤها من أجل الاستفادة من التقلب أو تسوس الوقت دون أي خطر الاتجاه، والدولة المحايدة دلتا تحتاج إلى الحفاظ باستمرار وإعادة ضبطها هذا إعادة المستمر من موقف التداول موقف قيمة دلتا دلتا إلى دلتا دينامية دلتا التحوط أو ببساطة، التحوط الديناميكي. مثال على دينامية دلتا Hedging. John يرغب في الاستفادة من القيمة المميزة لشركة شيز ق 50 فبراير خيارات الاتصال يستدعي كل المعرفة تداول الخيارات له ويقرر أداء التحوط دلتا محايدة للقضاء على المخاطر الاتجاهية أثناء بيع خيارات 50 فبراير دعوة في النظام لجني ق قيمة قسط كما الأرباح. الأسهم شيز هو 50 الآن انها ق 50 فبراير خيارات الاتصال هو 2 50، قيمة دلتا 0 5، قيمة غاما 0 087 و تا قيمة -0 077.Here هو جون S الأولي دلتا موقف محايد طويل 100 سهم شيز قصيرة 2 عقود من فبراير 50Call 100 الدلتا - 0 5 × 200 100-100 0 الدلتا. وهن s دلتا موقف التداول المحايد دلتا محايدة عند التنفيذ وسوف تسوس بمعدل 15 40 -0 077 x 200 في اليوم، كل شيء آخر ثابت، وسوف يجعل في نهاية المطاف قيمة قسط كله 500 2 50 × 200 كأرباح بعد 5 أيام، وارتفع سهم شيز بنسبة 1 إلى 51. الأسهم سيز هو 51 فبراير 50 ​​خيارات المكالمة هي 3 00، قيمة الدلتا 0 587، قيمة غاما 0 083 و ثيتا فالو -0 075. ارتفعت قيمة قيمة خيار المكالمات 50 فبراير 0 087 بسبب قيمة غاما 0 087 عندما تم تأسيس المركز. يصبح موقف جون 100 ديلتاس -0 587 x 200 100 - 117 4 -17 4 ديلتاس وهذا يعني أنه من الآن فصاعدا، لم يعد موقف جون s محايد الدلتا وسيخسر 17 40 لكل ارتفاع في المخزون الأساسي. دينامية دلتا التحوط أو التحوط الديناميكي. جون يشتري 17 سهم إضافية من أسهم شيز من خلال خياره ترادنغ وسيط منصبه الآن يصبح 117 طويلا شيز أسهم قصيرة 2 عقود من فبراير 50Call 117 دلتا -0 587 × 200 117 - 117 4 -0 4 deltas. Position الآن هو فقط قصيرة 0 4 الدلتا، وهو فعال دلتا محايدة هذا هو دلتا التحوط الديناميكي. كما يمكنك انظر من المثال التحوطي دلتا دلتا أعلاه، وهذا الإجراء هو مملة ويتطلب الجهد المستمر والرصد وهذا هو السبب دينامية دلتا التحوط هو أسلوب تداول الخيارات التي يؤديها في الغالب من قبل التجار الخيار المهنية مثل صناع السوق مرة أخرى، من أجل حماية الموقف من البرية يتأرجح في الأسهم الأساسية في بين إعادة التوازن الديناميكي من موقف دلتا محايد، ويمكن أيضا أن تكون شيدت الموقف لتكون غاما محايدة كذلك. دلتا التجارة المحايدة - Math. Where D 1 قيمة دلتا من الخيارات الأصلية D 2 دلتا قيمة التحوط الخيارات n 1 كمية الخيارات الأصلية n 2 كمية خيارات التحوط. ما هو التحوط. تحديد التحوط. التحديد من الناحية المالية يعرف بأنه يدخل المعاملات التي من شأنها حماية ضد الخسارة t من خلال حركة السعر التعويضية. التحوط - مقدمة. التحوط هو ما يفصل المهنية من تاجر الهواة التحوط هو السبب في هذا العدد الكبير من المهنيين قادرون على البقاء على قيد الحياة والربح من الأسهم والخيارات التداول لعقود ما هو بالضبط التحوط هو التحوط شيء فقط المهنيين مثل صناع السوق يمكن القيام به. التحوط يأتي من مصطلح التحوط وأي تقنية مصممة للحد من أو القضاء على المخاطر المالية التحوط هو التثبيت المحسوب للحماية والتأمين في محفظة من أجل تعويض أي التحركات غير المواتية. في الواقع، والتحوط هو لا تقتصر فقط على المخاطر المالية التحوط هو في جميع جوانب حياتنا نشتري التأمين للتحوط ضد مخاطر النفقات الطبية غير متوقعة نحن نستعد طفايات الحريق للتحوط ضد مخاطر نشوب حريق ونوقع عقود في الأعمال التجارية للتحوط ضد خطر غير الأداء، وبالتالي التحوط هو فن تعويض المخاطر. الخيار القصير الأجل تداول التداول معرفة كيف جعل طلابي أكثر 87 الربح الشهري، بثقة، خيارات التداول في سوق الولايات المتحدة. كيف يفعل التجار أداء التحوط. في أبسط شكل، التحوط هو ببساطة شراء الأسهم التي سوف ترتفع بقدر الأسهم الحالية ستسقط إذا كنت تملك الأسهم شيز الذي هو بالفعل الربح وتريد حماية هذا الربح إذا شيز يجب أن تقع فجأة، ثم كنت سوف شراء الأسهم أبك، الذي يرتفع 1 إذا قطرات شيز 1 بهذه الطريقة، إذا سقطت شركة شيز بنسبة 1، أسهم شركة أبك الخاص بك سوف ترتفع بنسبة 1، وبالتالي تعويض خسارة في شركة شيز. في الواقع، يكاد يكون من المستحيل العثور على الأسهم التي تتحرك تماما ضد أسهم أخرى، بمثابة تجارة التحوط وهذا هو السبب يتم إنشاء المشتقات مثل خيارات الأسهم الاستخدام الأكثر كلاسيكية من خيارات الأسهم كأداة التحوط هو في ما نسميه استراتيجية وضع خيار الحماية أو متزوج وضع حيث يتم شراء 1 عقد من الخيارات وضع لكل 100 سهم خيارات وضع ترتفع 1 لكل 1 انخفاض في الأسهم الأساسية، وبالتالي التحوط من أي خسارة التي تكبدتها الأسهم أسهم شراء خيار الشراء في هذه الحالة يشبه شراء التأمين للأسهم الخاصة بك مع خيارات الأسهم، حتى التجار الهواة يمكن أن تبدأ التحوط محفظة من الأسهم ضد الخسارة. التحمل مثال على افتراض أنك تملك 100 سهم من كق 44 وكنت ترغب في التحوط ضد خطر السلبي باستخدام خيارات الأسهم يمكنك شراء عقد واحد من قق 44 وضع الخيارات التي سوف ترتفع في القيمة بنسبة 1 عند انتهاء كل 1 انخفاض في سعر كق ثمن هذا التأمين سيكون الثمن الذي تدفعه لوضع خيارات. التحوط الأسهم باستخدام الأسهم الأسهم. التحوط محفظة الأسهم هي سهلة ومريحة باستخدام خيارات الأسهم وهنا بعض الأساليب شعبية. الحماية يضع التحوط ضد انخفاض في الأسهم الأساسية باستخدام خيارات وضع إذا انخفض السهم، وكسب في خيارات وضع تعويضات الخسارة في الأسهم. المكالمات المكشوفة التحوط ضد انخفاض صغير في الأسهم الأساسية عن طريق بيع خيارات الاتصال قسط تلقيها من بيع خيارات الاتصال يخدم في المخزن ضد انخفاض المقابلة في ر وقال انه وراء الأسهم. تغطيت طوق طوق التحوط ضد انخفاض كبير في الأسهم الأساسية باستخدام خيارات وضع في الوقت نفسه زيادة الربحية إلى الاتجاه الصعودي من خلال بيع خيارات الاتصال. التحكم في الخيار التجار. تجارة أوبتيون التحوط محفظة من الخيارات الأسهم أو التحوط موقف الخيار في استراتيجية تداول الخيارات، يحتاج إلى النظر في 4 أشكال الخطر دلتا المخاطر الاتجاهية، وكيف تتغير المخاطر الاتجاهية مع تغيرات أسعار الأسهم جاما، مخاطر التقلبات فيغا والوقت تسوس خطر ثيتا نعم، وهذه هي الخيار الإغريق هذه المخاطر هي العوامل التي تؤثر على قيمة خيار الأسهم وقياسها من قبل الخيار الخيار الإغريق التجار لا تؤدي عادة التحوط لمخاطر سعر الفائدة رو كما أثره صغير جدا التحوط محفظة محفظة الأسهم يتطلب فهم ما أكبر خطر في تلك الحافظة هو إذا كان الوقت الاضمحلال هو فإن التحوط المحايد يجب أن يستخدم إذا كان الانخفاض في قيمة المخزون الأساسي هو مصدر قلق كبير، ثم الدلتا يجب استخدام التحوط المحايد يتم تنفيذ جميع هذه التحوطات وفقا لنسبة التحوط. التحوط الموجه للتحوط يأخذ على واحد من اثنين من تقنيات دلتا المحايدة التحوط أو العقد المحايدة التحوط التحوط 3 أشكال المخاطر الأخرى يتطلب تقنية تسمى انتشار خيارات استراتيجية شعبية أن يجعل استخدام التحوط هو استراتيجية استبدال الأسهم. لماذا لا ر بعض التجار ممارسة التحوط. بعض الأسهم أو الخيار التجار يعتبرون أنفسهم على المدى الطويل المستثمرين الذين يشترون وعقد على المدى الطويل من أجل ركوب مكاسب شاملة على المدى الطويل في أسواق الأسهم ، متجاهلا التقلبات على المدى القصير والمتوسط ​​يتجاهل المتداولون التحوط تماما تحت الشعور الكاذب بالأمان بأن أسواق الأسهم سوف ترتفع مع مرور الوقت دون أن تفشل. وفي حين أن ذلك قد يكون صحيحا على المدى الطويل من حوالي 20 إلى 30 عاما، فإن الخنادق قصيرة الأجل إلى بضع سنوات يحدث ويدمر المحافظ التي لم يتم التحوط لا التحوط في هذا المعنى هو أقرب إلى عدم شراء التأمين ضد الحوادث فقط لأنك دائما عبور الطريق طاعة قواعد المرور هل هذا يضمن أن الظروف غير المنظورة فازت يحدث. في بعض الأحيان، فإن تكلفة التحوط فقط لا تبرير المخاطر الهبوطية المقدرة للمحفظة نحن لا نعيش في عالم مثالي حيث لا يكلف شيئا لتنفيذ الصفقات ينطوي التحوط ينطوي تنفيذ المزيد من الصفقات التي تكلف المزيد من المال إذا تم تقييم المحفظة على أن لديها 10000 المخاطر الهبوطية، وكنت لا ترغب في تحمل تكلفة التحوط من 20،000 من أجل تغطية تلك المحفظة، والحق ومع ذلك، إذا كان خطر الهبوط هو 100000، تكلفة التحوط من 20،000 أكثر من تبرير وضع التحوط. تابع رحلتك الاكتشاف. النشر هو تقنية التحوط التي تستخدم خيارات الأسهم في التحوط من مخاطر خيار الأسهم على عكس دلتا محايد أو التعاقد محايدة استراتيجيات التحوط الذي يستخدم أيضا الأسهم الأساسية في بعض الأحيان في التحوط من المخاطر الاتجاهية. في جوهرها، ما ينتشر كأسلوب التحوط حقا هو مجرد بيع الكثير من الغريكان الخيار كما تلك التي تريد فترة التحوط إذا كنت تحمل خيارات المكالمة طويلة، والتحوط من خطر تسوس الوقت سوف تتطلب منك أن تبيع لفتح الخيارات مع أكبر قدر من قيمة ثيتا كما كنت بالفعل عقد بحيث تصبح قيمة ثيتا الشاملة لموقفك الصفر أو قريبة جدا الصفر تأثير هذا التحوط سيكون بحيث أن مواقفك طويلة الاضمحلال، مواقفك قصيرة من شأنه أيضا أن تتحلل كثيرا، ووضع نفس المبلغ من المال إلى جيبك. عالية العائد العائد التداول معرفة كيفية بثقة ثلاث أموالك كل عام وذلك باستخدام الملكية لدينا الخيار سوينغ نظام التداول و 30 يوما التدريب. كل خطر واحد يعزى من قبل غريكس الخيار يمكن التحوط عن طريق وضع على أكثر الخيارات خيار قصير كما خيارات الأسهم من تاريخ انتهاء مختلف وأسعار الإضراب سيكون لها تركيبات مختلفة من الغريكان الخيار، هناك هو عدد غير محدود من الطرق التي يمكن للمرء أن يؤدي نشر على واحد s الأسهم الخيار محفظة. في الواقع، جميع استراتيجيات التداول الخيار هي نشر التقنيات من قبل ث يمكن تحقيق الطرق الفريدة للاستفادة من التحركات المحددة على المخزون الأساسي عن طريق التحوط كليا أو جزئيا على خيار محدد griks. Hidging كيستيونس. مواصلة رحلتك من الاكتشاف. باك تو مين إذهب إلى خيار التاجر sQ. Important إخلاء المسؤولية تتضمن الخيارات المخاطر وهي غير مناسبة لجميع المستثمرين يتم توفير البيانات والمعلومات لأغراض إعلامية فقط، ولا يقصد بها لأغراض التداول ولا يتحمل أي من مقدمي البيانات أو المحتوى التابع لها أية مسؤولية عن أي أخطاء أو إغفالات أو تأخيرات في المحتوى أو عن أي إجراءات تؤخذ بالاعتماد على البيانات تعتبر البيانات دقيقة ولكن غير مضمونة أو مضمونة وليست وسيط تاجر تاجر ولا تؤيد أو توصي بخدمات أي شركة وساطة شركة الوساطة التي تختارها هي وحدها المسؤولة عن خدماتها لك من خلال الوصول، عرض، أو استخدام هذا الموقع بأي شكل من الأشكال، فإنك توافق على الالتزام بالشروط المذكورة أعلاه وإخلاء المسؤولية الموجودة على هذا الموقع. تحذير حقوق الطبع والنشر جميع محتويات د المعلومات المعروضة هنا هي ملك ل وليس لنسخ أو إعادة توزيعها أو تحميلها بأي شكل من الأشكال ما لم يكن وفقا لسياسة الاقتباس لدينا نظام شامل للكشف عن الانتحال وسوف تتخذ إجراءات قانونية ضد أي فرد أو مواقع أو الشركات المعنية نحن خذ حق المؤلف لدينا بجدية بالغة.